Στοχαστικές Διαδικασίες ΙΙ (8 ΠΜ)

Martingales σε διακριτό χρόνο. Stopping times, Filtrations (διαισθητικά). Optional Stopping Theorem. Στοχαστικές διαδικασίες σε συνεχή χρόνο. Κίνηση Brown και οι ιδιότητές της. Γεωμετρική κίνησηBrown και διαδικασία Ornstein-Uhlenbeck. Διαδικασίες Gauss. Εισαγωγή στο στοχαστικό ολοκλήρωμα

       Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

• Karlin S., Taylor H. M. (1981). A second course in stochastic processes, Academic Press.
• Rogers L. C., Williams D. (2000). Diffusions, Markov processes and Martingales:Volume I, Foundations. Cambridge University press.
• Revuz D., Yor M. (2004). Στοιχηματικές στοχαστικές διαδικασίες συνεχους χρόνου και κίνηση Brown (ελληνική μετάφραση), Leaders Books.
• Χρυσαφίνου Ουρανία (2008) Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις. Εκδόσεις Σοφία.
• Karlin S. and H. Taylor (1975). A First Course in Stochastic Processes, Academic Press.
• Grimmett, G.R. and D.R. Stirzaker (2001). Probability and Random Processes. Oxford University Press.
• Steele, M.J. (2001). Stochastic Calculus and Financial Applications. Springer.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.