Χρονολογικές Σειρές και Προβλέψεις

Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στα απλά γραμμικά υποδείγματα χρονολογικών σειρών (στάσιμα και μη στάσιμα). Περιλαμβάνει μεθόδους εκτίμησης των υποδειγμάτων αυτών, διαγνωστικούς ελέγχους και κριτήρια εξειδίκευσης τους. Παρουσιάζει μεθόδους δυναμικών προβλέψεων με τα υποδείγματα αυτά και διόρθωσής τους για εποχικότητα. Το δεύτερο μέρος του μαθήματος, περιλαμβάνει ελέγχους μοναδιαίας ρίζας και συνολοκλήρωσης. Στην συνέχεια, παρουσιάζει πολυμεταβλητά υποδείγματα χρονολογικών σειρών, όπως τα VAR και VECMs, συζητά τις ιδιοτητές τους και τις μεθόδους εκτίμησής τους, και παρουσιάζει μια σειρά από παραδείγματα εφαρμογών τους στην υποδειγματοποίηση χρηματοοικονομικών και μακροοικονομικών μεγεθών (μεταβλητών), καθώς και για την παραγωγή βραχυχρόνιων προβλέψεων.

Προτεινόμενο σύγγραμμα: Σύγχρονες Μέθοδοι Ανάλυσης Χρονολογικών Σειρών, Δημέλη Σοφία Λεπτομέρειες

Εναλλακτικό σύγγραμμα: Εισαγωγή στη Xρηματοοικονομική Oικονομετρία, Brooks Chris επιμ.Παναγιωτίδης Θεόδωρος Λεπτομέρειες